どうもこんにちは。
インベスターUです。
本日は、株トレード、FXトレード、仮想通貨トレードなど様々な相場を分析するための一つである「ストキャスティクス、RSI、RCI」について丁寧に解説いたしますので、ぜひ最後までお付き合いください。
ちなみに、記事の構成は、定義、特徴、使い方となっています。
これから紹介するテクニカル分析は、ボックス相場で威力を発揮する指標です。
上下に強いトレンドが発生していたり、値動きが小さいとダマシが発生しやすいので、他の指標と合わせて使うといいでしょう。
ストキャスティクス
定義
テクニカル分析は相場のトレンド発生の有無やトレンドの強弱等を判断するトレンド系分析と現在の相場が買われすぎなのか売られすぎなのかを判断するオシレーター分析に分かれます。
ストキャスティクスは、オシレーター系の分析手法で、高値、安値、終値の3種類を使って作成される指標です。
特徴
過去における高値、安値に対して、当日終値がどのような位置にあるのかを数値化したもので、%K＝短期戦、%D＝中期線の2本の線を使う、どちらかというと短期売買向きの指標です。
使い方
買われすぎラインは70〜85%、売られすぎラインは30〜15%がよく使われます。それぞれのラインに来たら、相場が買われすぎ・売られすぎ圏内であることが分かるため、利益確定や逆張りエントリーを視野に入れましょう。
なお、先程もお伝えしましたが、これはトレンド相場では、買われすぎ圏内、売られすぎ圏内に張り付くことが少なくないため、必ずボックス相場で使用するようにしましょう。
RSI
定義
RSI(Relative Strength Index)は相対力指数といわれるものです。
一定期間における価格の変動幅から相場の「買われすぎ」「売られすぎ」をパーセンテージで表したテクニカル指標です。
この点は、ストキャスティクスと似ています。
ただ、ストキャスティクスと異なり、RSIは一本の線で表示されるので、その点はより見やすくなっています。
特徴・使い方
RSIで一般的に用いられる期間は14日が多く、他には9日、11日などもあります。
一般的に、70〜80%以上で買われすぎ、20〜30%以下で売られすぎを指します。
ストキャスティクスと同様に、このエリアに入ってきたら、相場が買われすぎ・売られすぎ圏内であることが分かるため、利益確定や逆張りエントリーを視野に入れましょう。
ちなみに、RSIが50%付近では小幅なもみ合いとなる事が多いです。
なお、先程もお伝えしましたが、これもトレンド相場では、買われすぎ圏内、売られすぎ圏内に張り付くことが少なくないため、必ずボックス相場で使用するようにしましょう。
また、ダイバージェンスという少し高度な分析があるのですが、ダイバージェンスについては、別の動画で説明していますので、動画概要欄から、ダイバージェンスの動画をご覧ください。
RCI
定義
RCIは、統計学の順位相関係数(Rank Correlation Index)の考え方をテクニカル分析に持ち込んだ手法です。
日時の新しい順／レートの高さに順位を付けて、その間の順位相関係数を求めたものがRCIです。
一言で言うと、結局のところ、ストキャスティクスやRSIと同様ですが、相場の過熱感を測り、現在の価格が割安か割高かを判断するときに使われるものです。
特徴
RCIは−100%〜100%の範囲を取り、レートが上昇傾向ならプラス、下落傾向ならマイナスの値になります。
計算の仕組み上、レートの動きが直接に反映されるのではなく、比較的滑らかな動きになります。
計算期間を長くするほど、比較的滑らかな動きになります。
レートの動きからは遅れが生じ、トレンド系指標に似た性質があります。
使い方
買いシグナル
- マイナス圏からプラス圏に転じたとき
- 売られ過ぎの－100に接近した後、反転上昇し始めたとき
- －80以下の水準から－80以上になったとき
- マイナス圏で反発したとき
売りシグナル
- プラス圏からマイナス圏に転じたとき
- 買われ過ぎの＋100に接近した後、反転下落し始めたとき
- ＋80以上の水準から＋80以下になったとき
- プラス圏で反落したとき
弱点
レートの方向が急に変わると、RCIの動きが出遅れやすいという弱点があります。
さらに、上昇や下落のトレンドが続くと、RCIが＋100%や−100%付近で張り付いてしまい、エントリーの判断が難しくなります。
以上、いかがでしたでしょうか。
今回は、相場が買われすぎなのか、売られすぎなのかを判断する際の代表的な分析手法をお伝えしました。
記事の冒頭で申し上げましたが、今回の動画は、トレンド相場ではなく、レンジ相場で使用するのがおすすめです。
